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<비트코인 폭발적 상승에 올라라타라> 11장 시장과 개별 코인을 동시에 추종하는 듀얼 모멘텀 전략을 요약하였습니다. 코인에 듀얼 모멘텀 전략을 적용한 내용을 정리한 것입니다.
상승장에서는 최근 많이 오른 코인에 집중하라
(1) 코인시장이 상승 추세일 때(즉, 비트코인 가격이 이동평균선을 상회할 경우)
(2) 최근 가장 많이 오른 코인에 투자하면 큰 수 읽을 기대할 수 있지 않을까?
이렇게 코인시장 상승추세+최근 가장 수익이 좋았던 자산에 투자하는 전략을 듀얼 모멘텀 전략이라 한다.
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논문들의 공통된 의견은 다음과 같다
(1) 최근 1주, 2주 또는 4주 동안 가장 강하게 오른 코인이 그 후 1주일간 상승추세를 유지한다.
(2) 최근 1주, 2주 또는 4주 동안 가장 많이 내린 코인이 그 후 1주일간 하락 추세를 유지한다.
듀얼 모멘텀 전략
(1) 매주 시가총액 20위 코인(USDT, BUSD, USDC 등 스테이블코인은 제외) 중
(2) 최근 1주일간 가장 수익이 높았던 코인 3종에 투자-단, 최근 1주일간 상승한(수익률이 0 이상인) 코인에만 투자한다
(2) 2번 과정을 매주 반복
(4) 단, 비트코인 가격이 120일 이동평균선보다 낮아지면 투자 중단 및 현금 보유
서브 전략으로 다음과 같은 전략도 있다.
(1) 최근 2주일 동안 가장 많이 오른 코인을 1주일 보유
(2) 최근 4주일 동안 가장 많이 오른 코인을 1주일 보유
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