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<비트코인 폭발적 상승에 올라라타라> 13장 짧게 수익 얻고 빨리 되파는 변동성 돌파 전략을 요약하였습니다. 코인에 변동성 돌파 전략을 적용한 내용을 정리한 것입니다.
짧게 수익을 얻고 빨리 되파는 변동성 돌파 전략
2018년 저서 <가상화폐 투자 마법공식>의 메인 전략은 래리 윌리엄스가 만든 변동성 돌파 전략이었다. 출판 이후에도 효과가 있었는지 정리해 본다. 그 중 투자 전략 8: 상승장+변동성 돌파+변동성 조절을 분석해 보자
상승장+변동성 돌파+변동성 조절 전략
투자 대상: 비트코인, 이더리움, 리플, 라이트코인, 대쉬
투자 기간: 2014.2~2023.12
거래 비용: 0.2%
투자 전략
-각 코인의 레인지 계산(전날 고가-저가)
-각 코인의 가격이 5일 이동평균선보다 높은지 파악하고, 낮을 경우 그날 투자 대상에서 제외
-매수: 실시간 가격>당일 시가+(레인지X0.5)
-자금 관리: 각 코인 투입 금액은 (2%/전일 변동성)/5일
-매도: 다음 날 시가
2018년까지도 잘 통했고 책 출간 후 2021년 10월까지는 수익 구간이었으나 그 이후로는 신통치 않다. 추측컨대 코인시장에 큰 자금을 운용하는 퀀트 펀드들이 많이 유입되면서 변동성 돌파 전략 등 일부 단기 전략의 초과 수익이 사라진 것 같다.
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