E) 2021.01.국내 소형주 퀀트 포트폴리오

퀀트에서 알파의 수익률이 나오는 건 소형주일 때 그 효과가 더 확실하다는 사실은 여러 백테스트에서 입증되었다.

 

https://almondcream.tistory.com/434

투자할만한 소형주를 뽑아보자

여기서 소형주 투자 영상을 죽 보고 퀄리티 지표를 넣어 뽑아보기도 했고 말이다.

이 중에 제일 눈길을 사로잡는 전략이라면 단연 461번 영상에서 소개한 전략.

(앞에 배당주 투자에 관한 영상이 있는데 배당주에 관심있다면 앞부분의 배당주 전략을 참고하는 것도 좋다.)

소형주에 성장지표와 GP/A로만 투자했더니 연평균수익률이 65%에 육박하니 눈길이 안갈 수가 있나.

(정확히는 64.7%)

물론 MDD도 어마어마하다. 43.3

 

 전략은 간단하다.

6개 성장지표+시가총액 하위 10%에 

저기에 차입금 200% 기업 제거+GP/A 순위 추가를 했다.

(중국, 스팩, 금융, 지주회사는 제외)

 

 6개 성장 지표는 매출 YOY, QOQ/영업이익 YOY, QOQ/순이익 YOY, QOQ

자, 다시 한 번 기억하자.

저런 백테스트 결과가 나왔다고 매년 고르게 64.7%의 수익을 따박따박 주는 게 아니다.

어느 해에는 100%, 200% 수익을 주다가 어느 해에는 막 -70%, -90% 이런 식으로 미치게 만들 수 있는 수치란 말이야, 진정해. (후우 후우 하합~)

여튼 65% 수익률이라는 거에 눈이 멀어 이 포트폴리오를 만들게 되었는데 총 투자금은 200만원;;

'너 수익률 믿고, 전략을 믿는 거 아니야? 너의 믿음의 증거로는 너무 빈약한 투자금 아니야?'라고 할지 모르겠지만 수중에 여윳돈이 그것 뿐이다 ㅠㅠ

5개 포트폴리오 중 여기에 투자금이 제일 적은 것만 봐도 알 수 있다.
분명히 올해 이 계좌 수익률이 제일 좋을 거다.

머피의 법칙을 넘어선 히피의 법칙이다 ㅠㅠ 

 

여튼 저 전략을 쓰는 포트폴리오도 하나 운영하자 결심한 건 1월 초이지만 이런 저런 일을 하다보니까 1월 중순이 되어서야 매수를 할 수 있게 되었다;; (맨날 이렇게 굼뜨니)

똑같은 전략으로 종목을 뽑았는데 1위~20위 중 몇몇 기업은 달랐다.

(시간이 지났으니 당연한 결과?)

하지만 바뀐 기업이 몇 개 되지 않았으니 그냥 영상보고 그대로 투자를 했어도 좋았을 뻔했다. 어떤 전략은 타이밍이 꽤나 중요한 경우이거나 빨리 매수할수록 좋은 경우가 있어서 말이다. 

그러니까 이건 미래의 나를 위해 미리 써 두는 말이다. 혹시 할투 채널 보다가 좋은 전략이 있는데 종목까지 뽑아주잖아? 그냥 질러! 괜히 직접 종목 뽑고 백테스트하지 말고, 응?

20개 기업은 엘디티, 이디티. 디지캡, 광진윈텍, 베셀, 디지아이, 네오오토, 엔피케이, 에이치케이, 릭스솔루션, 신화콘텍, 디젠스, 코이즈, 한솔PNS, 육일씨엔에쓰, 미디어젠, SKC솔믹스, 네이블, 제너셈, PN풍년.

 

4개 빼고는 다 처음 들어보는 기업이다. 

우하하하. 그래, 뭐하는 기업인지 1도 모르지만 데이터 수치만 믿고 투자하는 게 퀀트의 매력이지. 

내가 사업보고서 볼 거 같지? 절대 안 볼거야. 우헤헤헤.

 

1월 중순에 매수를 마쳤으니 투자기간은 한 달이 채 되지 않는다.

수익률은 일단 플러스다.  7.98% 후훗 :)

1월말에 계좌를 보면서 PN풍년은 뭐기에 수익률이 10%가 넘지? 했다가 케이피티유,코이즈, 베셀은 30%가 넘는 걸 보고 진짜 놀랐다.

베셀은 수익률이 무려 70%를 넘는다. ㅎㄷㄷ

(제너셈이 약간 아쉽게 30%가 안된다.)

물론 다른 게 또 깎아 먹었으니까 전체 수익률이 7%이긴 하다.

 

전에 뽑아놓은 '분석해볼 소형주 100개'를 연구할 게 아니라 얘네 20개를 먼저 살펴보는 것도 좋을 듯하다.